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作者: 卫斯理•R.格雷(Wesley R. Gray) / 杰克•R.沃格尔(Jack R. Vogel)
出版社: 中国青年出版社
原作名: Quantitative Momentum: A Practitioner's Guide to Building a Momentum-Based Stock Selection System
译者: 马林梅
出版年: 2018-10-1
页数: 248
装帧: 平装
ISBN: 9787515352329
豆瓣评分:8.1
本书亮点:作者是阿尔法创造者(Alpha Architect)资产管理公司首席执行官属于学者型实战派代表人物。
更重要的是本书由社科院经济学博士马林梅博士翻译,专业的译文为此书增色许多!
作者简介:
卫斯理•R.格雷:阿尔法创造者(Alpha Architect)资产管理公司的创始人兼首席执行官和首席信息官,雷塞尔大学勒博商学院担任金融助理教授,他有14年以上的股票交易职业生涯和领导经历,包括创建系统性交易系统、特殊情形交易系统等。格雷拥有沃顿商学院经济学学士学位,芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士和金融博士学位。已有三部著作问世,其中包括《量化价值投资》和《DIY财务顾问》等。
译者简介:
马林梅,中国社科院研究生院经济学博士,管理学硕士,高校教师,译著有《沃伦·巴菲特的CEO们:伯克希尔经理人的经营秘诀》《重返繁荣:美国如何收复经济霸权 》《六西格玛定价法》《选股》等。
内容简介:
本书包含详细的建议和指导,并配有大量实例,你将了解:什么是动量,什么不是;发现动量如何击败市场;在有证据支持的动量选股信号基础上构建股票组合;在更广泛的投资组合背景下巧妙部署动量股票组合;获取易于DIY操作的工具。
☆ 华尔街投资精英专为个人投资者准备的动量投资综合指南。
☆ 动量选股算法已被证明能够击败市场,造就了华尔街无数个最赚钱的投资者。
☆ 一个经过时间考验和严谨的学术论证的系统性投资策略,帮助价值投资者发现有依据的动量选股信号,丰富、平衡、优化自己的投资组合,获得超额收益。
☆ 附赠可供查阅的动量投资工具。
目 录
第一部分 了解动量
第一章 少点信条,多点理性
技术分析:最古老的市场信条
一个新的信条诞生:基本面分析
靠证据说话的投资时代
我们的观点:少点信条,多点理性
不必担心,本书是关于选股动量的
小 结
第二章 主动投资策略为何能奏效
深入虎穴
无效市场的标新立异者:价值投资者
进入行为金融学领域
优秀的投资者就如同优秀的纸牌玩家
了解牌技最烂的玩家
了解牌技最佳的玩家
积极管理长期成功的关键
融会贯通
成长型投资的表现如此糟糕,为什么还要做此类投资
能否找到更出色的多元化投资组合
小 结
第三章 动量投资不是成长型投资
有效市场压制相对强势
“动量”从废墟中崛起
行为金融理论家解释动量
等等,动量投资就是成长型投资?这说不通
深入挖掘成长股与动量股之间的关系
但动量为何有效
拙劣玩家创造了动量异象吗
优秀玩家如何考虑动量
与动量投资相似的是价值投资,而非成长型投资
小 结
第四章 为什么所有的价值投资者都需要动量
动量“神话”
阿斯尼斯分清了事实和虚构
用动量开拓你的眼界
将价值股和动量股相结合
小 结
第二部分 构建基于动量的选股模型
第五章 制定动量策略的基础
如何计算一般动量
三种类型的动量
短期动量
长期动量
中期动量
为什么动量投资组合的构建很重要
小 结
第六章 最大化动量:路径很重要
彩票型股票的表现
动量利润的路径
结 果
小 结
第七章 动量投资者要了解动量的季节性
橱窗装饰——别被出色报表蒙蔽了双眼
税收激励交易
理论很出色,但我们何以重视它们
动量的季节性:结果
小 结
第八章 量化动量击败市场
交易成本
可投资领域的参数
量化动量分析
概括统计
回报分析
风险分析
稳健性分析
看看黑箱里有什么
用量化动量击败市场
第九章 使动量在实践中奏效
两条腿的凳子:价值+动量
关于投资组合构建的一个重要提示
三条腿的凳子:综合投资组合+趋势分析
职业风险考虑
无法处理相对表现不佳的问题时该怎么办
附录A :其他动量概念
动量与基本面有何关系
52周最高价是表现更出色的信号吗
绝对动量能否促进相对动量
动量的波动性能够被抑制吗
附录B :投资表现统计指标定义
附赠在线动量股筛选工具
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